Банковская инфраструктура

Информационная безопасность банковских безналичных платежей. Часть 2 — Типовая IT-инфраструктура банка


Рис. 1.
О чем исследование
В первой части нашего исследования мы рассмотрели работу системы банковских безналичных платежей c экономической точки зрения. Теперь настало время посмотреть на внутреннее устройство ИТ-инфраструктуры банка, с помощью которой эти платежи реализуются.
Disclaimer
Статья не содержит конфиденциальной информации. Все использованные материалы публично доступны в Интернете, в том числе на сайте Банка России.

Глава 1. Общее описание ИТ-инфраструктуры

Основные термины

В 90-x годах прошлого века в ГОСТах и нормативных документах ФСТЭК России (тогда еще Гостехкомиссии при Президенте РФ) часто употреблялся термин — автоматизированная система. «ГОСТ 34.003-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения» дает следующее определение данного термина:
автоматизированная система; AC: Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.
Спустя некоторое время, в обиход вошел новый термин — информационная система. В п.3 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» данный термин определяется следующим образом:
информационная система — совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;
В рамках данного исследования оба термина будут использоваться как синонимы.
Справедливость подобного подхода можно доказать тем, что в Приказе ФСТЭК России от 11.02.2013 N 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» для защиты информационных систем госрегулятор предписывает руководствоваться ГОСТами по автоматизированным системам.
Помимо информационных систем в IT-инфраструктуре банка можно выделить еще один тип элементов — информационные сервисы, или, как их часто называют, роботы.
Дать определение понятию информационный сервис довольно сложно, поэтому просто перечислим его основные отличия от информационной системы:

  1. Информационный сервис гораздо проще информационной системы, но в тоже время его нельзя назвать компонентом последней, поскольку результатами его работы могут пользоваться одновременно несколько информационных систем.
  2. Информационные сервисы предназначены для автоматизации простых, рутинных задач.
  3. Информационные сервисы не содержат в своем составе базы данных.
  4. Информационные сервисы работают в автоматическом режиме без участия (или с минимальным участием) человека.

Автоматизированная банковская система

Ядром информационной инфраструктуры любого банка является автоматизированная банковская система или сокращенно АБС.
Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения» определяет АБС следующим образом:

автоматизированная система, реализующая банковский технологический процесс.
Данное определение позволяет подвести под него практически любую IT-систему в банке. В то же время обычные банковские служащие называют АБС ту систему, которая занимается учетом банковских счетов, проводок между ними (движением денежных средств) и остатков. Второе определение не противоречит первому и более четко его детализирует, им и будем пользоваться дальше.
В современных Российских банках наиболее распространенными являются следующие АБС :

  • Diasoft FA#,
  • Инверсия XXI век,
  • RS-Bank,
  • ЦФТ-Банк.

Некоторые, особо большие банки используют не тиражные, а специально разработанные под них АБС. Но подобные случаи единичны, собственно как и особо большие банки.
Иногда в банках параллельно используют несколько АБС различных производителей. Зачастую это происходит, когда банк пытается перейти с одной АБС на другую, но возможны и менее тривиальные причины.

Прикладные информационные системы

Несмотря на то что АБС автоматизирует довольно большое количество задач, она не покрывает все нужды банка. Есть задачи, которые АБС не делает вообще или делает не так, как хочет того банк. Поэтому к АБС подключаются (интегрируются) другие информационные системы, автоматизирующие отдельные бизнес-процессы. В дальнейшем подобные информационные системы будем называть — прикладными информационными системами.
Примерами прикладных информационных систем могут быть:

  • системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Клиент-Банк (ДБО ИКБ, например, iBank2, BS-Client, InterBank),
  • процессинг платежных карт (например, TranzWare, SmartVista, Way4),
  • системы автоматизации контакт-центров (например, Avaya Call Center, Cisco Unified Contact Center),
  • системы автоматического скоринга заемщиков (например, FICO),
  • и др.

В зависимости от размеров банка и оказываемых им услуг количество прикладных информационных систем может измеряться количеством от единиц до сотен.

Инфраструктурные информационные системы

Помимо АБС и прикладных информационных систем, автоматизирующих основные бизнес-процессы, в банках также присутствует приличное количество вспомогательных инфраструктурных информационных систем. Примерами подобных систем могу быть:

  • служба каталогов Active Directory,
  • служба доменных имен (DNS),
  • корпоративная электронная почта,
  • службы предоставления доступа работников в Интернет;
  • системы контроля и управления доступом (СКУД) в помещения;
  • IP-видеонаблюдение;
  • IP-телефония;
  • и многое другое.

Информационные сервисы

В банках используется гигантское количество различных информационных сервисов, выполняющих простые, рутинные функции, например, загрузка справочников БИК и ФИАС, публикация курсов валют на официальном сайте и т.д.

Клиентские части сторонних информационных систем

Отдельного упоминания стоят клиентские части внешних по отношению к банку информационных систем. В качестве примеров приведу:

  • модули интеграции с государственными информационными системами: ГИС ГМП, ГИС ЖКХ;
  • клиентские части внешних платежных систем;
  • биржевые торговые терминалы;
  • и так далее.

Типовые способы интеграции информационных систем

Для интеграции информационных систем обычно применяются следующие механизмы:

  1. Интеграция через API (например, Web-сервисы).
  2. Интеграция через СУБД:
    • путем предоставления доступа только к хранимым процедурам;
    • путем предоставления доступа к хранимым процедурам и таблицам баз данных.
  3. Файловый обмен:
    • через компьютерную сеть;
    • через отчуждаемые машинные носители информации (ОМНИ, например – флешки).
  4. Реализация сервис ориентированной архитектуры (SoA).

Модули интеграции

Под модулем интеграции будем понимать виртуальный элемент IT-инфраструктуры, реализующий интеграцию других элементов IT-инфраструктуры.
Данный элемент мы назвали виртуальным, потому что его функционал может быть реализован, как в виде отдельного специализированного элемента ИТ-инфраструктуры (например, информационного сервиса), так и в виде компонентов интегрируемых информационных систем. Более того, в качестве модуля интеграции может выступать даже человек, «вручную» переносящий информацию между интегрируемыми информационными системами.

Пример ИТ-инфраструктуры банка

На Рис.1 можно увидеть фрагмент типовой информационной инфраструктуры банка, содержащий рассмотренные выше типы элементов.

Глава 2. Инфраструктура безналичных расчетов

Если посмотреть на эту схему (Рис.1) с точки зрения осуществления безналичных расчетов, то можно увидеть, что банк реализует их при помощи:

  • прямых корреспондентских отношений с банком-партнером,
  • международной платежной системы (МПС) (например, VISA, MasterCard).
  • корреспондентских отношений с Банком России.

Технически прямые корреспондентские отношения с банками-партнерами могут быть организованы с помощью:

  • обычных систем ДБО ИКБ, применяемых банками для обслуживания юридических лиц (в рассматриваемом примере (Рис.1) используется именно этот способ);
  • межбанковских платежных систем (например, SWIFT);
  • специализированных систем обмена платежными сообщениями (например, REX400, TELEX);
  • специализированного ПО, разработанного одним из взаимодействующих банков.

Подключение к платежным системам, обслуживающим пластиковые карты, осуществляется через стандартные модули, входящие в состав процессинговых систем.
Для успешного функционирования банк обязан обеспечивать у себя информационную безопасность всех перечисленных способов осуществления платежей. Рассмотреть их в рамках одного, даже крупного исследования весьма проблематично, и поэтому мы сконцентрируемся только на одном наиболее критичном, с точки зрения возможных потерь, направлении — платежном взаимодействии банка с Банком России.

Инфраструктура обеспечения платежного взаимодействия с Банком России


Рис. 2.
IT-инфраструктуру платежного взаимодействия банка с Банком России будем рассматривать на примере исполнения платежа, отправляемого в адрес клиента другого банка.
Как мы помним из первой части, вначале клиент должен передать в банк платежное поручение. Сделать это он может двумя способами:

  1. Явиться лично в отделение банка и передать заверенное платежное распоряжение на бумажном носителе.
  2. Направить платежное распоряжение через систему ДБО ИКБ.

Тут важно отметить, что системы ДБО ИКБ — это лишь системы, обеспечивающие юридически значимый электронный документооборот между клиентом и банком, самостоятельно они платежи не проводят. Именно поэтому, когда клиент открывает расчетный счет в банке, он обычно заключает два договора. Первый – договор обслуживания банковского счета, второй – договор на осуществление электронного документооборота с помощью системы ДБО ИКБ. Если второй договор заключен не будет, то клиент все равно сможет пользоваться своим счетом, но только при личном визите в отделение банка.
Если клиент передал платежное поручение на бумажном носителе, то работник банка на его основании делает электронное платежное поручение в АБС. Если распоряжение было подано через ДБО ИКБ, то через модуль интеграции оно попадает в АБС автоматически.
Доказательством того, что именно клиент сделал распоряжение о переводе денежных средств, в первом случае является лично подписанный им бумажный документ, а во втором, электронный документ в ДБО ИКБ, заверенный в соответствии с договором.
Обычно для заверения электронных документов клиентов — юридических лиц в ДБО ИКБ применяют криптографическую электронную подпись, а для документов клиентов — физических лиц коды SMS-подтверждений. С юридической точки зрения для заверения электронных документов в обоих случаях банки обычно применяют правовой режим аналога собственноручной подписи (АСП).
Попав в АБС, платежное поручение в соответствии с внутренними регламентами банка проходит контроль и передается для исполнения в платежную систему Банка России.

Технические средства взаимодействия с платежной системой Банка России

Технические средства (программное обеспечение), используемые для взаимодействия с платежной системой Банка России могут варьироваться в зависимости от территориального учреждения Банка России, обслуживающего корр. счет банка.
Для банков, обслуживаемых в Московском регионе, применяется следующее ПО:

  • АРМ КБР – автоматизированное рабочее место клиента Банка России;
  • УТА – специальное программное обеспечение файлового взаимодействия клиента Банка России (универсальный транспортный адаптер);
  • СКАД Сигнатура — средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Аппаратно-программный комплекс Сигнатура-клиент» версия 5, сертификаты ФСБ России – СФ/114-2680 (уровень криптозащиты КС1), для уровня криптозащиты КС2 – СФ/124-2681 (уровень криптозащиты КС2). СКАД расшифровывается как система криптографической аутентификации документов.

АРМ КБР

АРМ КБР – это ПО, с помощью которого уполномоченные работники банка осуществляют шифрование и электронную подпись исходящих платежных документов, а также расшифровку и проверку электронной подписи платежных документов, поступающих из Банка России. Но, если быть более точным, то АРМ КБР в своей работе оперирует не платежными документами, а электронными сообщениями (ЭС), которые бывают двух типов:

  • электронные платежные сообщения (ЭПС), например, ED101 «Платежное поручение»;
  • электронные служебно-информационные сообщения (ЭСИС), например, ED201 «Извещение о результатах контроля ЭС».

Перечень и форматы электронных сообщений устанавливает Банк России, путем выпуска Альбома унифицированных форматов электронных банковских сообщений (УФЭБС).
Для того чтобы АРМ КБР мог обработать платеж, он должен быть преобразован в файл, содержащий электронное платежное сообщение формата УФЭБС. За подобное преобразование отвечает модуль интеграции АБС с платежной системой Банка России. С технической точки зрения подобные преобразования довольно просты, поскольку формат УФЭБС основан на XML.
Файлы электронных сообщений покидают модуль интеграции АБС в открытом виде и помещаются в специальную папку файловой системы (обычно это сетевая папка), которая настроена в АРМ КБР для электронных сообщений, имеющих статус «Введенные». На ранее представленной схеме (Рис. 2.) эта папка обозначена как «Папка 1».
Затем в процессе обработки электронные сообщения меняют свои статусы на «Контролируемые», «Отправленные» и т. д., что технически реализуется путем перемещения файла с электронным сообщением в соответствующие папки, которые настроены в АРМ КБР. На схеме (Рис. 2.) эти папки обозначены как «Папка 2».
В определенный момент технологической обработки (установленный внутренними регламентами банка) исходящих электронных сообщений они шифруются и подписываются электронной подписью с помощью СКАД Сигнатура и закрытых криптографических ключей ответственных работников.

СКАД Сигнатура

СКАД Сигнатура, это СКЗИ, разработанное компанией ООО «Валидата» по заказу Банка России и предназначенное для защиты информации в платежной системе Банка России. Данного СКЗИ нет в открытом доступе (кроме документации, размещенной на сайте ЦБ РФ), и оно распространяется Банком России только среди участников его платежной системы. К отличительным особенностям данного СКЗИ можно отнести:

  1. Данное СКЗИ, в отличии от других распространенных в деловых кругах России СКЗИ (например, как Крипто-ПРО CSP, VIPNET CSP и др.), реализует собственную, изолированную от операционной системы инфраструктуру открытых ключей (PKI). Это проявляется в том, что справочник открытых ключей, содержащий сертификаты, список доверенных сертификатов, список отозванных сертификатов, и т. д. криптографически защищен на закрытом ключе пользователя, что не позволяет злоумышленнику внести в него изменения, например, установить доверенный сертификат без ведома пользователя.
    Примечание. СКЗИ Верба-OW реализует схожую ключевую модель.
  2. Следующая особенность вытекает из предыдущей. В СКЗИ для того, чтобы сделать рабочие ключи, необходимо сначала создать справочник сертификатов с помощью специальных ключей регистрации. По истечении срока действия рабочих ключей генерируются новые, но для того, чтобы их сгенерировать, нужно обладать действующими предыдущими рабочими ключами. Ключи создаются по децентрализованной схеме с участием Банка России в качестве Центра Сертификации.
  3. СКЗИ поддерживает работу с функционально-ключевыми носителями (vdToken), выполняющими функции электронной подписи и шифрования у себя на борту, без передачи закрытых ключей в память ЭВМ.
  4. Криптографические ключи, используемые для взаимодействия с платежной системой Банка России, бывают двух видов:
    • «Только шифрование» – позволяют зашифровывать / расшифровывать электронные сообщения.
    • «Шифрование и подпись» – делают то же самое, что и в первом случае, а также позволяют подписывать электронные сообщения.

УТА

Зашифрованные и подписанные электронные сообщения помещаются в специальную папку, на схеме (Рис. 2.) это «Папка 3». УТА непрерывно мониторит эту папку и, если он видит там новые файлы, передает их в ЦБ РФ одним из следующих способов:

  • «По Интернет», хотя на самом деле это не совсем так. Вместо Интернет используется специализированный оператор связи, предоставляющий выделенные каналы связи до ЦБ РФ, но поскольку сеть IP-адресуемая то говорят, что отправка идет через Интернет.
  • «По модему». На случай аварии первого вида связи есть резерв в виде модемного соединения по телефонной сети общего пользования.
  • На случай выхода из строя всех каналов связи предусмотрена доставка электронных сообщений на ОМНИ (отчуждаемый машинный носитель информации) с помощью курьера. Кстати говоря, это один из способов, с помощью которого банки с отозванной лицензией проводят платежи во время своей ликвидации.

Достучавшись до ЦБ (первым или вторым способом), УТА передает электронные сообщения через публикуемый ЦБ API. Во время сеансов связи УТА также получает из ЦБ входные электронные сообщения.
Следует отметить, что все электронные сообщения, с которыми работает УТА, зашифрованы и подписаны электронной подписью.
Получив зашифрованное электронное сообщение, УТА перекладывает его в папку с входящими зашифрованными сообщениями. Уполномоченный работник с помощью своих криптоключей и АРМ КБР проверяет электронную подпись и расшифровывает сообщение.
Далее обработка производится в зависимости от типа электронного сообщения. Если это платежное сообщение, то оно через модуль интеграции передается в АБС, где на его основании формируются бухгалтерские проводки, изменяющие остатки на счетах. Важно отметить, что при взаимодействии АБС (модуля интеграции) и АРМ КБР используются файлы стандартного формата в открытом виде.
В процессе функционирования АРМ КБР ведет журнал своей работы, который может быть реализован в виде текстовых файлов или с помощью БД, работающих под управлением СУБД.

Альтернативные схемы обработки

Мы рассмотрели «классическую» схему работы системы. В реальности существует множество ее разновидностей. Рассмотрим некоторые из них.
Разновидность 1. Разделение контуров отправки и приема сообщений
Реализуется схема с двумя АРМ КБР. Первый работает с участием человека и выполняет только отправку сообщений, второй работает в автоматическом режиме и выполняет только прием сообщений.
Разновидность 2. Полный автомат
АРМ КБР настраивается на работу полностью в автоматическом режиме без участия человека
Разновидность 3. Изолированный АРМ КБР
АРМ КБР функционирует как выделенный компьютер, не подключенный к сети банка. Электронные сообщения передаются на него человеком-оператором с помощью ОМНИ.

Перенос электронной подписи из АРМ КБР в АБС

Банк России планирует перейти на новую технологическую схему обработки платежей, при которой электронные сообщения будут подписываться не в АРМ КБР, как было ранее, а в АБС (точнее в модуле интеграции АБС — АРМ КБР).
Для реализации данного подхода выпущена новая версия АРМ КБР, которая стала называться АРМ КБР-Н (новая). Все основные изменения можно увидеть, если сравнить схемы информационных потоков, проходящих через АРМ КБР старой и новой версии.
Рассмотрим схему информационных потоков в классическом АРМ КБР. Источник схемы – официальная документация на АРМ КБР «АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО КЛИЕНТА БАНКА РОССИИ. Руководство программиста. ЦБРФ.61209-04 33 01».

Рис. 3.
Примечания.

  • Условное обозначение «АС КБР» (автоматизированная система клиента Банка России) соответствует условному обозначению АБС на предыдущих схемах.
  • Условное обозначение «СПО СВК» соответствует условному обозначению УТА на предыдущих схемах.
  • КА – код аутентификации (электронная подпись) электронного сообщения.
  • ЗК – защитный код еще один вид электронной подписи, но в отличии от КА, который формируется исходным сообщением без изменений, ЗК формируется только под значащими данными без учета разметки. Более подробно о технических нюансах КА и ЗК можно почитать в документации УФЭБС «Защита электронных сообщений (Пакетов ЭС)». С юридической точки зрения ЗК – технологическая мера защиты информации, в то время как КА, согласно договорам и правилам платежной системы Банка России, признается электронной подписью.

Теперь взглянем на аналогичную схему для нового АРМ КБР-Н. Источник «АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО КЛИЕНТА БАНКА РОССИИ НОВОЕ. Руководство программиста. ЦБРФ.61289-01 33 01»

Рис. 4.
С точки зрения криптографии АРМ КБР-Н отвечает за шифрование / расшифрование электронных сообщений, а также за проверку электронных подписей на них. Формирование электронных подписей перенесено в модуль интеграции АБС.
Логично предположить, что данный модуль также должен будет проверять подписи под сообщениями, полученными из АРМ КБР-Н. С технической точки зрения это не является обязательным, но с точки зрения обеспечения безопасности имеет критическое значение, поскольку обеспечивает целостность сообщений, передаваемых между АБС и АРМ КБР-Н.
Помимо файлового интерфейса взаимодействия между АБС, АРМ КБР-Н и УТА добавлен интерфейс IBM WebSphere MQ, что позволяет строить сервис-ориентированную ИТ-инфраструктуру банка и решить проблему старой схемы с организацией одновременной работы нескольких операторов, ответственных за отправку платежей.

Заключение

Мы рассмотрели внутреннее устройство платежной ИТ-инфраструктуры банка. В следующих частях рассмотрим угрозы информационной безопасности, которые здесь возникают.

Операционные риски и ИТ-инфраструктура банка

Алексей СмирновРуководитель департамента ИТ-консалтинга BENEFFY Consulting
Журнал «Корпоративные системы» (Украина, Киев), № 1 за 2008 год

      Риски, связанные со сбоями ИТ-инфраструктуры, могут вызвать существенные проблемы в операционной деятельности банка. В числе лидеров в СНГ по скорости восстановления операционной деятельности находятся дочерние зарубежные банки или банки, подконтрольные западными финансовым группам. Во многом это связано с применением методик оптимального и рационального управления ИТ-инфраструктурой — ITIL и CobIT.

Операционный риск, иногда называемый «риском бремени», заложен в потенциальной способности банка предоставлять финансовые услуги прибыльным способом. При этом в равной степени важны как способность предоставлять услуги, так и способность контролировать расходы, связанные с предоставлением этих услуг.

Операционный риск частично относится к технологическому риску и может являться результатом неправильного срабатывания технологии или сбоя системах поддержки операционного отдела банка. К сожалению, отечественные банки недооценивают риски, связанные с использованием информационных технологий, хотя бизнес-процессы, происходящие в типичном банке, практически на 100% «завязаны» на информационные технологии, систему коммуникаций и каналы связи. В случае сбоя или остановки в работе компонентов информационной системы банка, полной остановки или существенного замедления операционной деятельности избежать не удастся.

За рубежом банковское сообщество уделяет вопросам своей ИТ-инфраструктуры гораздо больше внимания. Эта обеспокоенность выражается той позицией, которую занимает ведущий ИТ-менеджер, — чаще всего директор по ИТ (CIO) входит в состав руководящих органов банка и непосредственно участвует в принятии большинства важных решений. При этом он действительно является специалистом в своей области, имеет профильное образование и регулярно проходит сертификацию.

Трудно найти сегодня украинский банк, который не включает в список своих стратегических целей укрепление позиций на рынке, расширение занимаемого сегмента за счет предложения новых банковских продуктов и развития кредитного направления деятельности. Одновременно банки расширяют свое региональное присутствие, увеличивают количество филиалов и отделений. Успех в достижении заявленных целей зависит от многих составляющих. Как показывает мировая практика, эффективное развитие и управление ИТ в банковской среде является одним из определяющих факторов успеха. Приведем несколько примеров.

Один из крупнейших украинских банков проводил агрессивную экспансию в регионах, открыв впечатляющее число новых филиалов. При этом рост ИТ-инфраструктуры не был предварительно спланирован и она росла экстенсивно, явочным порядком. На данный момент банк столкнулся со значительными трудностями при проведении даже самых простых операций, поскольку программмно-аппаратные системы не были рассчитаны на нагрузку со стороны дополнительных отделений банка, что, в конечном счете, негативно сказалось на уровне обслуживания клиентов, скорости работы автоматизированной банковской системы (АБС), доступности предоставляемых клиентам сервисов. Бюджет, требуемый для исправления ситуации, во много раз превышает тот, который был бы затрачен на ее превентивное решение.

Независимые исследования, проведенные на территории СНГ и стран Балтии, показали, что если результатом преднамеренных или случайных действий системного администратора, вирусной атаки или аппаратного сбоя явилось уничтожение базы данных информационной системы банка, то:

  • лишь 15% банков смогли бы восстановить операционную деятельность день в день;
  • 60% банков понадобилось бы для этого от двух до четырех дней;
  • 25% банков восстанавливали бы свою деятельность пять и более рабочих дней.

Что характерно, в числе лидеров по скорости восстановления операционной деятельности находятся дочерние зарубежные банки или банки, подконтрольные западным финансовым группам. Информация о сбоях и простоях в операционной деятельности украинских банков практически не появляется в открытых источниках — по понятным причинам, ее стараются обычно скрыть. Но когда на экране банкомата появляется сообщение: «Время ожидания ответа банка истекло» или операционистка говорит: «Извините, не могу провести операцию» — вы столкнулись с проявлением недостаточного интереса или даже пренебрежительного отношения банков к вопросам развития ИТ-инфраструктуры.

Описание типичных проблем

Какие операционные риски, связанные со сбоями ИТ-инфраструктуры банка, следует рассмотреть в первую очередь? Какие проблемы в операционной деятельности банка указывают на наличие узких мест в работе информационной системы? Приведем некоторые из них:

  • рост филиальной сети банка сопровождается падением уровня обслуживания клиентов — падает скорость обслуживания, доступность предоставляемых сервисов и, как итог, страдает непрерывность обслуживания;
  • проблемы в работе информационных систем, возникающие в том или ином отделении банка, решаются медленно — не в каждом отделении есть квалифицированный ИТ-персонал, общая нехватка ИТ-персонала, количество компьютеров на одного ИТ-специалиста растет;
  • программно-аппаратные системы не были рассчитаны на возникающую нагрузку — рост филиальной сети без учета ограничений по мощности существующих ИТ-систем, экстенсивный рост информационных систем банка;
  • низкая ИТ-грамотность пользователей — отсутствие у них представления о возможностях используемых банковских информационных систем, внедрение тех или иных информационных технологий происходит без учета квалификации пользователей, не проводятся тренинги и курсы повышения квалификации;
  • проблемы обратной связи между сотрудниками банка и ИТ-службой — отсутствует система периодической модификации программного обеспечения с учетом требований конечных пользователей, нет контроля стабильности качества ИТ-сервиса;
  • при слиянии банков затруднен информационный обмен, процессы интеграции информационных систем идут медленно (или вообще стоят), их разнородность затрудняет анализ результатов деятельности;
  • недостаточное внимание уделяется поддержанию непрерывности сервиса, часто отсутствуют стратегии восстановления после сбоя, нет централизованной системы резервного копирования (или ее мощность недостаточна), нет дублирования или резервирования «узких мест» информационной системы, «холодного» или «горячего» аппаратного резерва, не внедрена или не разработана схема хранения информации и т. д.;
  • отсутствует представление о стоимости хранимой и обрабатываемой информации — не проведена оценка финансовых потерь от сбоев и остановок информационной системы или отдельных ее частей;
  • недостаточное внимание уделяется вопросам информационной безопасности, не разработана система защиты информации или ее возможности ограничены, нет корпоративной антивирусной системы;
  • отсутствует стратегическое планирование — план развития информационной системы не связан с общим планом развития банка, не отражает поставленные руководством банка бизнес-цели, инвестиции в информационные технологии не приводят к повышению уровня сервиса и не стимулируют рост производительности труда.

Кто отвечает за риски, связанные с ИТ?

Типичной является практика, когда за ИТ-риски отвечает руководитель департамента информационных технологий банка. При этом может возникнуть парадоксальная ситуация, когда банк будет использовать методики оценки эффективности кредитного портфеля, основанные на сложнейшем математическом аппарате, но при этом не будет иметь критериев оценки качества работы своего ИТ-подразделения. Более того, даже при наличии каких-либо критериев оценки уровня качества ИТ-сервиса, возникает ситуация, при которой руководитель ИТ-подразделения вынужден сам оценивать свою работу и работу своих подчиненных. В результате таких подходов происходит своего рода изоляция сервисных ИТ-служб от процессов, происходящих в банке.

Но если по вине ошибок в стратегии развития ИТ (или же просто из-за халатности сотрудников ИТ-подразделений) произойдет катастрофический сбой — никакой вариант «наказания» ИТ-персонала не компенсирует финансовых потерь банка. Поэтому правила игры должны задавать бизнес-подразделения банка. Рисковики должны учитывать все операционные риски, тем или иным образом завязанные на информационную систему банка. При составлении бизнес-планов и планов развития банка учет проблем ИТ-инфраструктуры должен быть проведен в обязательном порядке. Необходимо понимать, что следствием управленческой ошибки и недооценки рисков,связанных с информационной системой банка, может стать масштабный сбой в ИТ-инфраструктуре, который повлечет за собой остановку операционной деятельности. Однократные финансовые потери при таком развитии событий могут существенно превысить суммарный объем годового ИТ-бюджета банка.

В чем состоит решение?

Не следует считать «свою» информационную систему чем-то уникальным. Современное состояние информационных систем отечественных банков и пути их развития во многом повторяют те, что уже были пройдены банками на Западе. Западные банки начали компьютеризацию и внедрение информационных систем практически на 20 лет раньше украинских.

Более того, любая информационная система является всего лишь одной из составляющих бизнес-процессов и всегда развивается по одним и тем же законам. Вопросы эволюции информационных систем и методы оптимального управления ими были детально изучены уже достаточно давно. В середине 1980-х годов по заказу правительства Великобритании была разработана методика оптимального и рационального управления ИТ-инфраструктурой, которая, последовательно развиваясь и совершенствуясь, превратилась в современную библиотеку управленческих ИТ-решений под названием ITIL. Несколько позже в США группой ведущих специалистов ИТ была разработана методика CobIT, которая во многом дополняет библиотеку ITIL в части процедур взаимодействия топ-менеджмента с ИТ-специалистами, позволяя сократить информационный барьер между руководством предприятия и отделом информационных технологий.

Указанные методики действительно работают, и не только в странах «золотого миллиарда», но и в СНГ. Они показали свою эффективность для решения проблем в информационных системах предприятий всех без исключения сфер бизнеса, независимо от формы собственности. Можно привести ряд примеров.

АО «Народный банк Казахстана», являющийся крупнейшим коммерческим банком с региональной сетью в более чем 600 филиалов по всей стране, в начале 2007 года завершил работу по приведению процессов управления рисками, управления функциями и изменениями в ИТ-подразделениях в соответствие с CobIT и ITIL. Был разработан набор документов, регламентов и инструкций, определяющих деятельность сотрудников службы ИТ, а также система ключевых показателей KPI (Key Performance Indicator) и KGI (Key Goal Indicator) для оценки качества, производительности и результатов рабочих процессов.

В конце 2007 г. был завершен проект банка UniCredit Bank (Украина) по реорганизации службы Service Desk и ИТ-служб в целом на базе стандартов ITIL. В результате внедрения было создано новое сервисное ИТ-подразделение и организована его работа, проведено обучение и практические занятия с сотрудниками этого подразделения, разработан комплект документации, регламентирующей деятельность подразделения и его взаимосвязи с другими подразделениями, внедрено средство автоматизации ИТ-процессов. Были разграничены зоны ответственности ИТ-сотрудников, организована обработка инцидентов в порядке приоритета для бизнеса, высвободились ресурсы ИТ-специалистов необходимые для развития информационной системы банка. Кроме того, руководство банка получило эффективный инструмент для оценки деятельности и управления ИТ, что даст UniCredit Bank ряд конкурентных преимуществ и послужит залогом для успешного роста и развития банка.

Банк «Союз» (Российская Федерация) в конце 2007 г. принял решение перестроить свою систему управления рисками, АБС и ИТ-инфраструктуру в соответствии со стандартом CobIT. В качестве основных целей были заявлены: внедрение в головном офисе банка новой АБC, построение надежной, масштабируемой ИТ-инфраструктуры, способной обеспечить рост бизнеса, прозрачная, технологичная и надежная интеграция приложений через единый механизм, построение системы обязательной отчетности для Банка России, построение системы управленческой отчетности.

Во всех случаях работа проводилась в тесном взаимодействии с консалтинговыми компаниями и системными интеграторами.

Большинство отечественных банков уже уяснили важность вопроса оптимального управления своей ИТ-инфраструктурой, но еще не все осознали, какие международные стандарты и методики следует использовать. Зачастую делается попытка решить проблемы, связанные с информационными системами банка, за счет масштабных инвестиций в «свою» группу ИТ-профессионалов. Практика показывает, что такое решение не оптимально. Типичным результатом ее применения будет некая система, выстроенная под одного или нескольких «ИТ-топов», которые узурпируют процессы принятия всех решений, в той или иной степени связанных с информационными технологиями. ИТ-инфраструктура такого банка и пути ее дальнейшего развития попадут в зависимость от личных предпочтений конкретного лица. Ее работоспособность (а, значит, и операционная деятельность банка в целом) будут зависеть от настроения этого «ИТ-топа». Как-то повлиять на него, а тем более, уволить, будет крайне проблематично.

Если принять постулат о том, что информационная система является лишь одной из подсистем, обеспечивающих бизнес-процессы банка, то вопрос внедрения методологии управления в ИТ нужно отнести к ведению топ-менеджмента. Для того чтобы этот процесс завершился ощутимым результатом, в нем должна принимать участие сторонняя консалтинговая компания. Украинское банковское сообщество фактически все еще находится в процессе начального роста и развития. Для того, чтобы получить конкурентное преимущество, вести эффективный бизнес и даже просто развиваться без «болезней роста», нужно широко использовать международный опыт, наработанный в области управленческих решений. Практика показывает: западные методики могут работать даже на таком специфическом рынке, как СНГ.

Версия для печати

Банковская система и ее инфраструктура

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Саратовский социально-экономический институт (филиал)

Факультет Финансов и Учета

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: «Банковская система и ее инфраструктура»

Автор работы: Студент 3 курса 21 группы

очной формы обучения Кудряшов И.А.

Научный руководитель: Якунин С.В. д.э.н., профессор

Саратов 2016 г.

банковский система инфраструктура сектор

Введение

1. Теоретико-исторические аспекты банковской системы России

1.1 История становления банковской системы России

1.2 Инфраструктура банковской системы России

2. Современное состояние банковской системы

2.1 Количественные характеристики банковского сектора России

2.2 Банковский сектор и некредитные финансовые организации

3. Перспективы развития банковской системы России

3.1 Проблемы развития банковского сектора в России

3.2 Направления совершенствования банковской системы России

Заключение

Список используемых источников

Введение

Банковская система представляет собой неотъемлемую составляющую экономической системы любой страны. Банки выступают в качестве связующего звена между промышленностью, сельским хозяйством, торговлей и населением. Вышесказанное обусловливает необходимость и значимость банковского сектора как для бизнес-сообщества, так и для экономики в целом. Банки представляют собой атрибут не какого-либо отдельно взятого региона или какого-либо одного государства, сфера их деятельности не имеет границ (ни географических, ни национальных), это представляет собой планетарное явление, которое обладает колоссальной финансовой мощью, существенным денежным капиталом. Имея во всем мире практически неограниченную власть, банки в России, однако, свою изначально высокую роль практически утратили.

Тенденции современного развития банковского сектора представляют собой предмет постоянного пристального внимания со стороны российского Правительства, поскольку проблемы современной банковской сферы являются не просто экономическими проблемами, а проблемами, связанными с обеспечением экономической безопасности и поддержанием стабильности страны.

Сегодня Центральный банк выступает центральным элементом финансово-кредитной системы любой развитой страны.

Таким образом, роль банковской системы в экономике любой страны очевидна, что и подтверждает актуальность темы исследования.

Цель работы — изучить структуру, цели, задачи и функции банковской системы России.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

— проанализировать теоретические подходы к построению банковской системы;

— изучить направления развития банковской системы на ближайшую перспективу (2015-2017 гг.).

Объект исследования — банковская система и ее роль в экономике.

Предмет исследования — инфраструктура, цели и задачи банковской системы.

Структура работы включает введение, три главы, заключение и список используемых источников.

1. Теоретико-исторические аспекты банковской системы России

История одного из основных звеньев российской кредитной системы — городских общественных банков начинается в первой половине XIX в.

С начала 1850-х гг. темпы расширения масштабов ссудных операций по кредитованию кредитными учреждениями дворянского землевладения стали постепенно сокращаться, а вкладной, наоборот, расширяться.

До утверждения нового устава 6 июня 1894 г. Государственный банк, созданный на базе ликвидированного в 1860 г. Коммерческого банка, действовал на основании устава от 31 мая 1860 г.

В 1866 г. был учрежден первый частный банк в Москве — Купеческий.

Вторым банковским учреждением в Москве стало открытое в 1869 г. Московское Купеческое общество взаимного кредита. Учреждено оно было группой капиталистов, в основном представителями Купеческого банка.

Из 12 наиболее крупных русских коммерческих банков накануне Первой мировой войны, на долю которых приходилось 80% основных пассивов всех 50 частных банков страны, 9 находилось в Петербурге.

1) военный коммунизм, когда деятельность банков сворачивалась по мере прекращения рыночных отношений;

3) с 1925 г. до периода реформ. Данный этап характеризовался некоторым снижением темпов аккумуляции коммерческими банками денежных ресурсов и кардинальным изменением в характере деятельности советских кредитных учреждений.

В соответствии с законодательством о банках, банк представляет собой кредитную организацию, имеющую исключительное право на осуществление в совокупности следующих банковских операций: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и сопровождение банковских счетов физических и юридических лиц. Коммерческие банки осуществляют комплексное обслуживание клиентов, что является основным отличием их от специализированных кредитных организаций небанковского типа, на которых возложен ограниченный круг финансовых операций и услуг. Кредитные, организации, в отличие от банков, выполняют лишь отдельные банковские операции.

Коммерческий банк выполняет следующие функции:

— аккумуляция (привлечение) средств населения в депозиты;

— размещение привлеченных средств (инвестиционная функция);

— расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

Коммерческие банки являются, в первую очередь, специфическими кредитными институтами, которые, с одной стороны, занимаются привлечением временно свободных средств; с другой — удовлетворением за счет привлеченных средств разнообразных финансовых потребностей предприятий и населения.

Экономической основой банковских операций по аккумуляции и размещению кредитных ресурсов является движение денежных средств как объективный процесс, который оказывает влияние на формирование и распределение ссужаемых стоимостей. Коммерческий банк, при организации этого процесса, выступает как коммерческое предприятие, которое обеспечивает выгодное размещение аккумулированных кредитных ресурсов.

Все российские банки, согласно принципу универсальности, могут функционировать как универсальные. Хотя некоторые банки в настоящий момент используют названия типа «ипотечный банк», «инновационный банк», «муниципальный банк», «сельскохозяйственный банк», на всех них распространяются единые нормы банковского законодательства.

Банком России к ним предъявляются единые требования, для всех банков установлены единые нормативы, которые регулируют их деятельность. Однако статус универсальности не исключает возможности банка добровольно специализироваться на определенных видах деятельности. Добровольный характер специализации подразумевает, что сами банки и их учредители несут всю полноту ответственности за выбор сферы деловой активности.

Центральный банк выступает, прежде всего, как посредник между государством и экономикой через банковский сектор. В качестве такого учреждения ЦБ предназначен для регулирования денежных и кредитных потоков при помощи специальных, установленных в законодательном порядке инструментов. В развитых государствах инструментарий денежно-кредитной политики весьма обширен Банковское дело/Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: КНОРУС, 2016.

Деятельность центрального банка преимущественно осуществляется на уровне макроэкономических отношений. Центральный банк, обеспечивая наиболее рациональную организацию денежного обращения в стране, безынфляционное развитие, формирует условия для обеспечения сохранения ценности денег, и, соответственно, для социального развития общества в целом и отдельных его граждан.

Наряду с тем, центральный банк в качестве юридического лица осуществляет различные операции с другими экономическими субъектами. Экономические отношения на микроуровне проявляется здесь в полной мере, однако центральный банк, в отличие от коммерческих банков, работает не на себя, а на экономику страны в целом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Центральный банк стоит над всеми коммерческими банками, разрабатывает и проводит национальную денежно-кредитную политику, нормативно-правовые акты, регулирующие банковскую деятельность, в т.ч. различные принципы осуществления банками их основной деятельности, а также организует контроль за их деятельностью путем проведения разнообразных проверок и анализа отчетности. Деятельность коммерческих банков, в свою очередь нацелена на удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов. Коммерческие банки могут выдавать кредиты, принимать на сбережение вклады, заниматься обменом валюты, продажей драгоценных металлов.

Роль центрального банка страны как отдельного органа государственного управления, его взаимосвязь с иными элементами экономического управления проявляется посредством выполняемых функций. Изучение и использование функций центрального банка дают возможность четко установить роль, значение и направления его деятельности в экономике страны Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка/Под ред. Г.Н. Белоглазовой. — М.: Юрайт, 2015. — С. 270.

2.1 Количественные характеристики банковского сектора России

Негативная тенденция рубля по отношению к иностранной валюте привела к возникновению внепланового уровня инфляции, что, в свою очередь, вылилось в ухудшение платежеспособности населения из-за возросших цен на потребительские товары и сокращение сбережений. К тому же конфронтационные отношения с Украиной, взаимные санкции со странами ЕС затормозили инвестиционную активность Олюнин, Д. Экономические проблемы и ужесточение регулирования заставляют банки садиться на диету // Ведомости. — 2014. — 15 сент. — Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/09/15/nachinaet-ozdorav livatsya. В таких условиях невозможен рост пассивов банковского сектора.

Хронической проблемой для банковского сектора остается нехватка «длинных денег»: внутренние источники долгосрочной ликвидности почти исчерпали себя, а доступ к иностранному фондированию закрыт. В условиях повышенного риска ликвидности всей банковской системы остается рассчитывать на помощь государства Обзор банковского сектора Российской Федерации: Аналитические показатели. — № 151 // Департамент банковского надзора Банка России, 2015. — Режим доступа: http://cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf. В связи с охлаждением рынка кредитования, обострением проблем ликвидности, а также ужесточением требований регулятора к банковским операциям наблюдается снижение рентабельности деятельности банков. В 2015-2016 гг. средняя рентабельность капитала по банковскому сектору упала с 7,9 % до 4,8 %, причем она затронула все группы банков.

В ближайшие годы банки будут проводить политику сокращения расходов, чтобы поддержать рентабельность бизнеса. В первую очередь, оптимизация издержек будет осуществляться за счет закрытия неприбыльных филиалов и увольнения сотрудников. Развитие онлайн-банкинга, с помощью которого клиенты могут самостоятельно осуществлять денежные операции, позволит сэкономить на операционном обслуживании.

В таблице 2.1 рассмотрим динамику количества кредитных учреждений в России.

Таблица 2.1

На рис. 2.1 представим динамику числа кредитных учреждений.

Как видно из таблицы 2.1 и рис. 2.1, количество кредитных учреждений с каждым годом сокращается. Так, если число зарегистрированных кредитных организаций в 2012 г. составило 1094 ед., то к концу 2015 г. их количество снизилось до 1024 ед.

Данная тенденция касается всех кредитных организаций. Так, количество действующих кредитных организаций сократилось с 956 ед. до 740ед.

Рисунок 2.1 Динамика числа кредитных учреждений в России Построено автором

Количество кредитных организаций, имеющих лицензии на осуществление операций в иностранной валюте, снизилось с 648 ед. до 488 ед., количество кредитных организаций, имеющих генеральные лицензии, снизилось с 270 ед. до 233 ед.

Соответственно, увеличилось количество кредитных организаций, у которых была отозвана лицензия — со 137 ед. до 284 ед.

В 2015 году сокращение количества действующих кредитных организаций было характерно для большинства российских регионов: число региональных банков сократилось с 375 до 341.

Однако темп прироста активов региональных банков (16,1%) был выше, чем по банковскому сектору в целом (6,9%). В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора по итогам года выросла с 8,6 до 9,3%.

Темп прироста капитала региональных банков в 2015 году, напротив, значительно уступал соответствующему показателю по банковскому сектору: 0,2% против 13,6%. Более значительным, чем по банковскому сектору в целом, было и снижение прибыли региональных банков (67,4 и 77,8% соответственно).

Индекс совокупной обеспеченности банковскими услугами большинства регионов по итогам 2015 года существенно не изменился. При этом наиболее высокий уровень обеспеченности банковскими услугами по-прежнему отмечается в Центральном федеральном округе, прежде всего в г. Москве. Далее следует Северо-Западный федеральный округ, где высокой обеспеченностью банковскими услугами отличается г. Санкт-Петербург. Рост данного показателя по результатам 2015 года отмечается в Уральском федеральном округе.

В остальных регионах, за исключением Сибирского федерального округа, где значение индекса осталось неизменным, в 2015 году отмечалось некоторое его снижение. Минимальное значение совокупного индекса обеспеченности регионов банковскими услугами по-прежнему наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в Чеченской Республике, а также в республиках Дагестан и Ингушетия.

Уровень институциональной насыщенности банковскими услугами в Крымском федеральном округе составил 0,93, что превышает значение данного индекса в ряде субъектов Российской Федерации.

Ликвидация кредитных организаций, имеющих финансовые и правовые проблемы, способствовала консолидации банковского сектора. К тому же выделение системообразующих банков в единую группу — это новый долгосрочный тренд для России. Системно значимые кредитные организации будут ежегодно определяться на основе количественных индикаторов, среди которых — размерный фактор, показатели объемов вкладов физических лиц, взаимосвязь с другими кредитными организациями Лукачева О.В. Современные тенденции развития и регулирования банковского сектора Российской Федерации//Фундаментальные и прикладные исследования: новое слово в науке. — М., 2016. — С. 113-122.

В таблице 2.2 представлено распределение кредитных организаций по величине активов.

Таблица 2.2

Млн. руб.

в % к итогу

Млн. руб.

в % к итогу

Млн. руб.

в % к итогу

Млн. руб.

в % к итогу

Первые 5

50,3

52,7

53,6

54,0

С 6 по 20

19,5

19,0

21,5

21,4

С 21 по 50

11,6

11,1

10,6

11,5

С 51 по 200

12,9

12,2

10,8

10,3

С 201 по 500

4,5

4,1

3,0

2,6

С 501

1,1

0,9

0,5

0,3

Итого

Как видно из таблицы 2.2, в банковском секторе России отмечается рост концентрации. Так, доля 20 крупнейших банков выросла с 69,8% до 75,1%, при этом доля пяти крупнейших банков выросла с 50,3% до 53,6%.

На рис. 2.2 представим структуру активов банковского сектора на 01.01.2015 г.

Рисунок 2.2 Концентрация активов кредитных организаций на 01.01.2016 г. Построено автором

Как видно из рис. 2.2, доля пяти крупнейших банков за 2015 год составила 54%, тогда как на долю наиболее мелких банков (333 банка) приходится всего 0,3% совокупных активов.

В таблице 2.3 проведем анализ финансового состояния кредитных организаций России.

Таблица 2.3

Объем прибыли/убытков, млн. руб.

Количество кредитных организаций

Всего

1011888,7

993584,5

589141,3

263694,2

Прибыльные КО

1021250,1

1012252,5

853239,6

658341,9

Убыточные КО

-9361,4

-18667,9

-264098,3

-394647,7

На рис. 2.3 представлена динамика прибыли и убытков кредитных организаций, а на рис. 2.4 — динамика количества прибыльных и убыточных кредитных организаций.

Как видно из таблицы 2.3 и рис. 2.3, прибыльность банковского сектора падает с каждым годом. Так, если в 2012 г. совокупная прибыль банков составила 1021250,1 млн. руб., то в 2015 г. — уже только 263694,2 млн. руб. Убыточность банковского сектора в 2012 г. составила только 9361,4 млн. руб., а к концу 2015 г. она выросла в 42 раза, и составила 394647,7 млн. руб.

Рисунок 2.3 Динамика прибылей и убытков кредитных организаций Построено автором

Рисунок 2.4 Динамика численности прибыльных и убыточных банков Построено автором

В 2015 году Банк России продолжил реализацию мер по повышению качества инспекционной деятельности, включая создание необходимых организационных и правовых условий, завершил централизацию инспекционной деятельности.

2.2 Банковский сектор и некредитные финансовые организации

На 31.12.2015 в едином государственном реестре субъектов страхового дела значилось 567 субъектов страхового дела, среди которых 404 страховые организации, 12 обществ взаимного страхования и 151 страховой брокер.

В системе пенсионного обеспечения функционируют 120 негосударственных пенсионных фондов, из них 115 управляют пенсионными резервами, а 87 —пенсионными накоплениями. Доля лиц, заключивших договор обязательного пенсионного страхования (ОПС) с НПФ, от численности занятого населения стабильна и составляет чуть менее 40%.

При этом в 2015 году началась реформа рынка обязательного пенсионного страхования, в рамках которой проводится реорганизация НПФ в акционерные общества и их вступление в систему гарантирования прав застрахованных лиц.

Так, по состоянию на 31.12.2015 г процедуру акционирования завершили 47 НПФ из 61, принявших такое решение. Акционированные НПФ управляют средствами более чем 94% пенсионных накоплений НПФ. Начался активный процесс вступления НПФ в систему гарантирования прав застрахованных лиц. По данным на конец 2014 года, в Банк России было направлено 42 ходатайства о вступлении в систему гарантирования прав застрахованных лиц от НПФ, которые аккумулируют более 91% пенсионных накоплений НПФ. На 31.12.2014 в систему гарантирования вступило 9 НПФ, которые аккумулируют 57% пенсионных накоплений.

На протяжении 2015 года число действующих ПИФов увеличивалось и по итогам года выросло на 2,88%.

Стоимость чистых активов (далее — СЧА) показала прирост на 13,81%.

Закрытые ПИФы опережают ПИФы других типов как по количеству фондов, так и по размеру СЧА.

В то же время по итогам 2015 года было отмечено снижение СЧА розничных фондов на 20% по причине чистого оттока инвестиций из интервальных и открытых ПИФов на 27%. Рост рыночной стоимости активов розничных ПИФов на 7% не смог компенсировать отток капитала.

3. Перспективы развития банковской системы России

ondkp .

По мнению экспертов, увеличение объемов рефинансирования уже в 2016 может привести к серьезной нехватке кредитов вследствие их удорожания.

Таблица 3.1

Характеристика сценариев развития банковского сектора Абилова М.Г., Нестеренко Е.В. Влияние экономических санкций на развитие банковского сектора России: последствия и перспективы развития//Проблемы современной экономики. — 2016. — №29. — С. 102-108

Экономические условия

Описание сценария

Сценарий «Оптимистический»

— постепенный рост среднегодового уровня цены на нефть до 70-80 долларов США за баррель в 2018 году;

— максимальное снижение ключевой ставки Банка России

Сохранение наиболее устойчивого внешнего роста; выход темпов роста инвестиций в основной капитал в положительную область; восстановление положительных темпов роста

потребления с 2016 года; чистый отток капитала частного сектора на фоне более динамичного

— благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура.

восстановления роста доходов в экономике и большего притока средств по счету текущих операций будет также несколько выше базового сценария, находясь в интервале 60-70 млрд. долларов США в год; выход темпов роста ВВП в положительную область в 2016 году; снижение банковских рисков; рост и капитализация банковских активов; максимальное снижение степени зависимости от внешних рынков капитала.

Сценарий «Базовый»

— сохранение среднегодового

уровня цены на нефть около 50 долларов США за баррель в течение всего трехлетнего периода;

— наименьшее сокращение нефтегазовых доходов;

— сохранение консервативного

подхода к государственным

расходам и как следствие ограничение дефицита;

— снижение ключевой ставки

Банка России.

Вероятность выхода темпов роста инвестиций в основной капитал в положительную область; восстановление положительных темпов роста потребления с 2018 года; сокращение активности вложений резидентов в иностранные финансовые

активы; последовательное снижение уровня инфляции и выход ее на целевой уровень 4 % в 2017-2018 годах; чистый отток капитала частного сектора сократится относительно предыдущих лет и будет находиться в интервале 45-60 млрд. долларов США в год; сохранение структурного дефицита ликвидности банковского сектора в 2016-2018 годах; формирование

задолженности кредитных организаций по операциям ре финансирования в диапазоне 3,7-5,6 трлн. рублей к концу 2018 года; большая зависимость от внешних источников финансирования, чем при оптимистическом сценарии.

Сценарий «Пессимистический»

— сохранение среднегодового

уровня цены на нефть ниже

40 долларов США за баррель в

2016-2018 годах;

— наибольшее сокращение нефтегазовых доходов;

— более высокое значение ключевой ставки Банка России, чем в базовом и оптимистичном

сценариях в течение продолжительного периода;

— неблагоприятная ценовая конъюнктура мировых товарных рынков.

Более сильный и продолжительный спад экономики; ухудшение платежеспособности заемщиков, имеющих задолженность в иностранной валюте, снижение привлекательности вложений в российскую экономику для российских и внешних инвесторов, а также ограничение возможностей по финансированию бюджетных расходов; спад ВВП в 2016 году может усилиться до 5 % и более; инфляция будет находиться на более высоких уровнях, составляя 7-9 % в 2016 году; минимальное снижение степени зависимости от внешних рынков капитала.

Наиболее реалистичным из рассмотренных вариантов является базовый сценарий. В ближайшие три года очень высока вероятность сохранения ряда проблем в российской экономике, для решения которых требуется реализация дополнительных нестандартных мер Банка России в области денежно-кредитной политики государства. Что касается оптимистического сценария развития экономики, то конечно, на лучшее стоит надеяться, но готовиться, как известно, лучше к худшему, чтобы впоследствии какие-либо негативные процессы в экономике не стали неожиданностью и не привели к более серьезным проблемам. Данные сценарии дают лишь общую, прогнозную характеристику определенной экономической ситуации в стране, вероятность наступления которой в каждом из трех случаев разная и во многом зависит от конкретных внутренних и внешних факторов.

Для стабилизации банковского сектора и подержания его устойчивости в сложившихся условиях Центральному банку необходимо использовать такие меры, как: усовершенствование механизма валютного РЕПО (краткосрочного кредита под залог ценных бумаг); расширение возможностей управления процентными и кредитными рисками коммерческих банков; дальнейшая разработка совместно с Правительством РФ мер по докапитализации кредитных организаций; а также меры, направленные на укрупнение банковской системы. Банком России ведется работа по данным направлениям. В частности, на протяжении нескольких лет Центральный банк проводит так называемую «чистку» банковского сектора, целью которой является избавление от проблемных и ненадежных банков.

Динамика количества отозванных лицензий носит неравномерный характер. Максимальное число банков, прекративших свою деятельность вследствие отзыва лицензий, наблюдается в 2014 году. Первая волна роста количества отозванных лицензий приходится на кризисный 2009 год, далее до 2012 года происходит спад значения, но уже с 2013 года можно заметить значительное увеличение показателя по сравнению с предыдущим годом и резкий его рост в 2014 году, вызвавший вторую волну отзыва лицензий.

Тенденция увеличения числа отозванных лицензий главным образом была обусловлена негативными процессами в банковском секторе России, вызванными западными ограничениями.

Такой масштаб с одной стороны, конечно, оправдан: основными причинами закрытия финансовых организаций послужили проведение высокорискованной кредитной политики, недостоверность отчетных данных и участие банков в отмывании денег, но с другой — массовый отзыв банковских лицензий привел к росту недоверия к банкам со стороны клиентов. Особенно пострадали мелкие и средние банки.

В итоге впервые с кризисного 2008 года был зафиксирован чистый отток средств населения. За первое полугодие 2014 года граждане забрали из банков 74 миллиарда рублей своих депозитов и еще 682 миллиарда рублей получили в виде кредитов. Но сложившаяся ситуация носила недолговременный характер и негативный тренд на снижение объема депозитов в банковской системе начал меняться уже в декабре 2014 года. Тенденция восстановления рынка депозитов, которая наблюдалась в конце 2014, продолжается и в текущем году: во втором квартале депозиты населения выросли на 4,2 %. Стоит отметить, что вклады населения — важнейший источник пассивов банка и потеря данного ресурса в определенный период времени для многих банков стала довольно серьезной проблемой. Однако весомым аргументом в проведении Центральным банком подобной политики является перспектива повышения капитализации банковского сектора на основе укрупнения банковской системы, что позволит удовлетворить потребность реального сектора экономики в финансовых ресурсах Демина Т.В. Российская банковская система на пути модернизации //Основы экономики, управления и права: научный журнал. — 2013. — № 1. -С. 30-34. Именно поэтому Центральному банку и в дальнейшем необходимо проводить «чистку» банковского сектора.

Таким образом, главным негативным последствием введения санкций со стороны Запада является ограничение доступа российских банков к внешним источникам финансирования, что вызвало целый ряд проблем, каждая из которых обусловливает возникновение другой. Это и снижение прибыли банков на фоне падении рентабельности банковского сектора и увеличения резервов, и низкий уровень капитализации, и недостаток банковской ликвидности, ухудшение качества активов и их обесценение, сокращение кредитного портфеля и удорожание кредитов.

Однако неблагоприятные тенденции в банковском секторе Российской Федерации обусловлены не только введенными со стороны запада санкциями, но и внутренними проблемами банковской сферы. Они послужили своеобразным индикатором слабых мест в деятельности российских банков, указав на уже имеющиеся и требующие устранение недостатки. Стоит отметить, что Банк России признал влияние антироссийских секторальных санкций «ограниченно негативным».

Очевидно, что в ближайшие годы нормальное функционирование банковской системы практически невозможно без государственной поддержки, направленной на докапитализацию банков. В условиях банковского кризиса государственная поддержка будет иметь ключевое значение для сохранения стабильности банковского сектора РФ. Определяющее значение имеет правовое регулирование отношений в сфере банковских услуг, которое осуществляется на двух уровнях: федеральном и уровне нормативных актов Банка России. По сравнению с нормальной ситуацией, принятие нормативных правовых актов в период кризиса и нормотворческий процесс принимают более оперативный характер.

В целом эффект от санкций не будет носить исключительно отрицательный характер, так как они могут стать новым импульсом развития банковского сектора России, сделав его более независимым от неблагоприятных ситуаций на мировых финансовых рынках и более устойчивым к различным внутренним и внешним угрозам.

В заключение проделанной работы можно сделать следующие выводы.

В соответствии с законодательством о банках, банк представляет собой кредитную организацию, имеющую исключительное право на осуществление в совокупности следующих банковских операций: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и сопровождение банковских счетов физических и юридических лиц. Коммерческие банки осуществляют комплексное обслуживание клиентов, что является основным отличием их от специализированных кредитных организаций небанковского типа, на которых возложен ограниченный круг финансовых операций и услуг. Кредитные, организации, в отличие от банков, выполняют лишь отдельные банковские операции.

В 2014 г. против России были введены санкции.

Главным негативным последствием введения антироссийских санкций можно назвать ограничение доступа национальных банков к внешним источникам финансирования, что привело к возникновению целого ряда проблем, каждая из которых ведет к возникновению другой. Стоит отметить, что влияние антироссийских секторальных санкций ЦБ РФ признал «ограниченно негативным».

Очевидно, что на ближайшую перспективу нормальное функционирование банковской системы России практически невозможно без активной поддержки со стороны государства. Государственная поддержка в условиях банковского кризиса будет иметь определяющее значение для сохранения стабильности в банковском секторе РФ.

Ключевое значение при этом отведено правовому регулированию отношений в банковском секторе на федеральном уровне и на уровне нормативных актов ЦБ РФ.

Значение, виды и инфраструктура коммерческого банка.

Банк — это основная структурная единица сферы денеж­ного обращения. Он посредник в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к поку­пателям. Для банков характерен двойной обмен долговыми обязательствами и принятие на себя безусловных обяза­тельств с фиксированной суммой долга.

Коммерческий банк (от лат. commercium — торговля) дей­ствует в сфере обмена. Он «покупает» ресурсы и «продает» их, содействуя обмену товарами. Банк, «продавая свой то­вар» (например, кредиты), выступает собственником ссу­жаемой суммы, получая при возврате не только ее перво­начальную стоимость, но и надбавку к ней в виде ссудного процента.

С ростом платежного оборота повышается роль банков как расчетных центров. Банки расширяют базу накопления денежного капитала, мобилизуя как крупные, так и мелкие сбережения, и вкладывают полученные средства через ин­вестиции и систему кредитов в развитие экономики страны, важную роль играет банк и как агент биржи, реализующий право продавать и покупать ценные бумаги и иностран­ную валюту.

Коммерческий банк — это часть кредитной системы России. Банковская система России включает Центральный банк России (ЦБР), кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. Кредитные организации могут быть банковскими и небанковскими.

Банк — кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады, размещение указанных сред, от своего имени и за свой счет на условиях возвратной платности и срочности, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Небанковские кредитные организации (инвестиционные фонды, биржи, брокерские и дилерские фирмы) имеют право осуществлять отдельные банковские операции или допустимые их сочетания, устанавливаемые Банком России.

Исключительное значение банковопределяется прежде всего тем, что они:

— образовывают платежные средства (банки создают новые деньги в виде кредитов);

— выпускают платежные средства в оборот (осуществля­ют записи на счет клиента суммы кредитных денег);

— проводят изъятие платежных средств из оборота (банки реализуют погашение кредита заемщиком).

Таким образом, банки кредитуют сферу экономики, сти­мулируя тем самым ее развитие.

В России банки могут создаваться на основе любой формы собственности: частной, коллективной, акционерной и смешанной. Если для формирования уставных капиталов российских банков допускается привлечение иностранных инвестиций, то образуются:

— совместные банки (уставный капитал формируется за счет средств резидентов и нерезидентов);

— иностранные банки (уставный капитал формируется за счет средств нерезидентов);

— филиалы банков-нерезидентов.

ЦБР устанавливает и изменяет лимит участия иностранного капитала в банковской системе государства в зависимости от того, следует ли привлекать иностранный капитал в страну или следует ограничить его привлечение.

По способу формирования уставного капитала банки делятся на:

— акционерные (открытого или закрытого типа): собственником капитала ступает сам банк

— паевые: собственниками своего капитала не являются.

Организационное устройство коммерческих банков соответствует общепринятой схеме управления акционерным обществом.

В зависимости от видов деятельности, географического положения и наличия филиалов, отделений, представительств и других структурных подразделений коммерческий банк может иметь пирамидальную, географическую, функциональ­ную или комбинированную структуру.

Банки, как элементы банковской системы, могут успешно развиваться только во взаимодействии с другими элементами и, прежде всего, с банковской инфраструктурой. К элементам банковской инфраструктуры относятся:

· законодательные нормы (определяющие статус кредитного учреждения, перечень выполняемых им операций);

· внутренние правила совершения операций (обеспечивающие выполнение законодательных актов и защиту интересов вкладчиков, клиентов банка, его собственных интересов в целом, методическое обеспечение);

· построение учёта, отчётности, аналитической базы (компьютерная обработка данных, управление деятельностью банка на базе современных коммуникационных систем);

· структура аппарата управления банком.

22 Денежно-кредитная политика: виды, методы и инструменты регулирования.

В каждом государстве существует национальная денежная система, т. е. закреплённая законом форма организации денежного обращения. Основными элементами данной системы являются наименование денежной единицы, масштаб цен, виды государственных денежных знаков, порядок их эмиссии и обращения; регламентация безналичного оборота; осуществляющие денежное обращение государственные органы и учреждения.

Деньги продаются и покупаются на денежном рынке. Ведущими элементами механизма его функционирования являются спрос на деньги, предложение и цена денег (процентная ставка). Предприятия и организации, домохозяйства и правительство предъявляют совокупный спрос на деньги. Он распадается на две составляющие: спрос на деньги для сделок и спрос на деньги как средство сбережения (как имущество).

Спрос на деньги для сделок обусловлен тем, что субъектам рыночной экономики деньги нужны для оплаты товаров и услуг. Спрос на деньги для сделок зависит:

1) от объёма номинального валового внутреннего продукта (ВВП): чем больше производится товаров и услуг или чем выше цены на них, тем больше нужно денег для обслуживания торговых и платежных операций;

2) от скорости обращения денег: чем она больше, тем меньше денег надо для торговых сделок, и наоборот.

Спрос на деньги как имущество (спрос на деньги со стороны активов) объясняется сбережением части доходов населения. Есть три варианта сбережения: сохранять в виде денег, покупать ценные бумаги, приобретать недвижимость и другие материальные ценности с целью их накопления.

Совокупный спрос на деньги можно определить, суммировав спрос на деньги для сделок и спрос на деньги со стороны активов.

Спрос на деньги определяется с учетом ряда концепций:

1. Теория перманентного дохода:

Vn = rA,

где Vn – перманентный доход в среднем за год;

A – объем имущества за всю жизнь;

r – средняя доходность всех видов имущества, включая неденежные дохо-

ды;

n – срок активной жизни индивида.

Текущие доходы
> Потребительские расходы
Сбережения

2. Новая концепция спроса на деньги:

Dm = f (P, rцб, DP/P, Vn),

где Dm – спрос на деньги;

P – уровень цен;

rцб – доходность ценных бумаг;

DP/P – темп инфляции;

Vn – перманентный доход.

Цены ­¯ ® Dm ­¯ — прямо пропорционально;

rцб ­¯ ® Dm ¯­ — обратная зависимость, предпочтение ликвидности;

DP/P ­¯ ® Dm ¯­ — обратная зависимость, инфляция уменьшает покупательную способность доходов и другие активы, спрос уменьшается;

Vn ­¯ ® Dm ­¯ — рациональное поведение.

3. Роль скорости обращения денег:

MV = PQ,

где M – масса денег;

V – скорость оборота;

P – уровень цен;

Q – масса товаров и услуг.

M = PQ/V.

На скорость оборота денег влияют:

— деловая активность и оборот капитала;

— качество работы банков;

— доверие к государству и банкам.

Спрос на деньги должен покрываться их предложением. В современной рыночной экономике предложение денег обеспечивается банковской системой: Центральным и коммерческими банками страны. Центральный банк выпускает в обращение бумажные деньги разного достоинства и монеты. Коммерческие банки участвуют в денежном обращении путём предоставления ссуд бизнесу и населению. Центральный банк контролирует предложение денег путём денежной эмиссии и регулирования выдачи денег в ссуду коммерческими банками через установление учётной ставки (ставки рефинансирования) Центрального банка.

Предложение денег характеризуют денежные агрегаты:

М0 – наличные деньги (казначейские, банкноты);

М1 = М0 + чековые вклады (остатки по безналичным расчетам);

М2 = М1 + сбережения денег в ликвидной форме (срочные вклады, депозитные сертификаты);

М3 = М2 + крупные срочные вклады и государственные ценные бумаги.

Структура денежного обращения в Российских показана в таблицах 24.1.

Таблица 24.1

Денежное обращение в России (на 1 января, млрд. руб.)*

*Российский статистический ежегодник. -М., 2001. — С.535.

Таблица 24.2

Предложение денег в США*

*Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Пер. с англ. – М., 1992. – Т 1. – С 265.

Оптимальным для денежного рынка является равновесие между спросом на деньги и их предложением. Графически оно достигается при пересечении кривых спроса на деньги Dm и кривой их предложения Sm.

Движение денежного капитала на рынке выступает в форме кредита. Кредит представляет собою систему экономических отношений по мобилизации временно свободных денежных средств субъектов экономики и их предоставления в ссуду заёмщикам на определённых условиях и принципах.

Принципами кредитования являются платность, срочность, возвратность кредита, его целевое назначение и материальная обеспеченность (ликвидность).

Для мобилизации ссудного капитала используются следующие источники:

ð денежные средства, предназначенные для восстановления основного капитала и накапливаемые по мере перенесения его стоимости по частям на стоимость производимых товаров в виде амортизации;

ð часть оборотного капитала, высвобождаемая в денежной форме в связи с несовпадением во времени продажи изготовленных товаров и покупки сырья, топлива и материалов, необходимых для осуществления процесса производства;

ð капитал, временно свободный в промежутках между поступлением денежных средств от реализации товаров и выплатой заработной платы;

ð предназначенная для капитализации стоимость, накапливаемая при расширенном воспроизводстве до определённой величины, зависящей от масштабов предприятий и их технического уровня;

ð денежные доходы и сбережения частных лиц, включая все слои населения.

Денежно-кредитная система представляет собой функциональную подсистему рыночного хозяйства, опосредствующую процессы формирования капитала в экономической системе и его движение между субъектами и секторами экономики. Денежно-кредитная система формирует капитал и организует его переток из одних секторов экономики в другие, влияет на инвестиционный климат и деловую активность, определяет объекты и структуру производства и совокупного спроса.

Бездействие денежных средств противоречит природе рыночной экономики. Кредит разрешает это противоречие. Он выступает в двух основных формах: коммерческий и банковский кредита.

Коммерческий кредит — кредит, предоставляемый одними предприятиями другим в виде продажи товаров с отсрочкой платежа его цель — ускорить реализацию товаров и получение в них прибыли. Процент по нему, входящий в цену товара и сумму векселя, ниже чем, по банковскому кредиту. Орудием коммерческого кредита служит вексель — долговое обязательство.

Банковский кредит предоставляется владельцами денежных средств, банками и другими специальными кредитными учреждениями заёмщикам в виде денежных ссуд. Объект банковского кредита — денежный капитал. Заёмщик — предприниматель, государство, домохозяйство; кредитор — владелец денежных средств, преимущественно банк. Если коммерческий кредит обслуживает лишь обращение товаров, то банковский кредит — и накопление капитала, превращая в него часть денежных доходов и сбережений всех слоёв общества. Банковский кредит носит двойственный характер, выступая то в виде ссуды капитала, когда заёмщик использует его для увеличения объёма функционирующего капитала, то в виде ссуды денег — платёжных средств, необходимых для погашения долговых обязательств.

Кроме коммерческого и банковского существует потребительский, государственный и международный кредит. Потребительский кредит предоставляется частным лицам. Его объектами обычно являются товары длительного пользования: автомобили, холодильники, телевизоры и т. п. Государственный кредит — совокупность кредитных отношений, в которых заёмщиками или кредиторами выступают государство и местные органы власти. Они заимствуют средства на рынке ссудных капиталов путём выпуска займов через финансово-кредитные учреждения. Международный кредит есть движение и функционирование ссудного капитала между странами.

Кредит выполняет перераспределительную, стимулирующую, регулирующую функции, а также функции экономии издержек обращения, ускорения концентрации и централизации капитала и др.

Кредитные вложения в экономику из всех источников и в различных формах, несмотря на инфляцию, неуклонно возрастают (табл.24.3).

Таблица 24.3

Кредиты экономике и населению в России

*Российский статистический ежегодник. — М., 1999. — С.496.

И хотя инфляция «съедает» кредитные денежные суммы и ведёт к преобладанию краткосрочного кредитования, тенденция роста кредитных вложений остается.

23Инфляция: экономическая сущность и виды.

Инфляция — это переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой, проявляемое в росте товарных цен.

Реально, как экономический феномен, инфляция возникла в XX в., хотя периоды заметного роста цен бывали и ранее, например, в периоды войн. Сам термин «инфляция» возник в связи с массовым переходом национальных денежных систем к обращению неразменных бумажных денег. Первоначально в экономический смысл инфляции был вложен феномен избыточности бумажных денег и в связи с этим их обесценение. Обесценение денег ведет к росту товарных цен. В этом и проявляется инфляция (это слово переводится с латыни как «разбухание»).

В современной экономике инфляция возникает как следствие целого комплекса причин (факторов), что подтверждает, что инфляция — не чисто денежное явление, а также экономический и социально-политический феномен. Инфляция зависит также от социальной психологии и общественных настроений. В этой связи справедлив термин «инфляционные ожидания»: если общество ожидает инфляцию, она неизбежно возникнет. В CC в. инфляция стала постоянным элементом рыночной экономики. Этому способствовал целый ряд факторов глобального порядка: быстрый рост товарного производства, усложнение его структуры; системы цен и социальных трансфертов стали универсальными; изменилась практика ценообразования под влиянием монополистических предприятий, резко снизилась сфера ценовой конкуренции. Повышение эффективности производства проявляется, как правило, не в снижении цен, а в росте массы прибыли и доходов участников производства.

Динамика цен в сторону их увеличения — предпосылка, а зачастую уже и сама инфляция.

Рост госрасходов и, как следствие, дефицит госбюджета — также причина инфляции.

Решающая характеристика инфляции — ее величина. Историческая практика показывает, что чем выше инфляция, тем хуже для общества. Ползучая («нормальная») инфляция характеризуется ростом цен на 3-5% в год; галопирующая — на 30-100% в год; гиперинфляция — на тысячи и десятки тысяч процентов в год.

В зависимости от темпов (скорости протекания) выделяют следующие виды инфляции:

Ползучая (умеренная) — рост цен не более 10% в год. Сохраняется стоимость денег, контракты подписываются в номинальных ценах.
Экономическая теория такую инфляцию рассматривает как наилучшую, поскольку она идет за счет обновляемости ассортимента, она дает возможность корректировать цены, сменяющиеся условями спроса и предложения. Эта инфляция управляемая, поскольку ее можно регулировать.

Галопирующая (скачкообразная) — рост цен от 10-20 до 50-200% в год. В контрактах начинают учитывать рост цен, население вкладывает деньги в материальные ценности. Инфляция трудно управляемая, часто проводятся денежные реформы. Данные изменения свидетельствуют о больной экономике, ведущей к стагнации, то есть к экономическому кризису.

Гиперинфляция — рост цен более 50% в месяц. Годовая норма более 100%. Благосостояние даже обеспеченных слоев общества и нормальные экономические отношения разрушаются. Неуправляемая и требует чрезвычайных мер. В результате гиперинфляции производство и обмен останавливаются, снижается реальный объем национального производства, растет безработица, закрываются предприятия и происходит банкротство. Гиперинфляция означает крах денежной системы, паралич всего денежного механизма. Наиболее высокий из всех известных уровень гиперинфляции наблюдался в Венгрии (август 1945 — июль 1946 г.), когда уровень цен за год вырос в 3,8*1027 раз при среднемесячном росте в 198 раз.

В зависимости от характера проявления различают следующие виды инфляции:

-Открытая — положительный рост уровня цен в условиях свободных, нерегулируемых государством цен.

-Подавленная (закрытая) — усиление товарного дефицита, в условиях жесткого государственного контроля за ценами.

В зависимости от причин вызывающих инфляцию выделяют:

-Инфляцию спроса

Инфляцию издержек

-Структурную и институциональную инфляцию

Прочие виды инфляции:

-Сбалансированная — цены разных товаров меняются в одинаковой степени и одновременно.

-Несбалансированная — цены на товары растут неодинаково, что может привести к нарушению ценовых пропорций.

-Ожидаемая — позволяет предпринять меры защиты. Обыноч рассчитывается государсвенными органами статистики.

-Неожидаемая

-Импортируемая — развивается под воздействием внешних факторов.

24Социально-экономические последствия инфляции.

Инфляция оказывает влияние на объем национального производства. Например, гиперинфляция производства и обмена ведет к их остановке, что в свою очередь приводит к понижению реального объема национального производства, увеличению безработицы, закрытию предприятий и банкротству.

В экономике неравномерно перераспределяются доходы.

Для определения влияния инфляции на перераспределение доходов применяются показатели:

номинальный доход — это доход, выраженный по номинальной стоимости денег (например, оплата труда);

реальный доход:

§ показывает покупательную способность номинального дохода;

§ показывает количество товаров, которое можно купить на сумму номинального дохода в сопоставимых условиях цен.

Инфляция может быть предвиденной, т. е. рост цен предусматривается в федеральном бюджете и непредвиденной, которая может привести к неравномерному перераспределению доходов.

От непредвиденной инфляции теряют доходы:

держатели сбережений на расчетном счете (деньги обесцениваются и сбережения уменьшаются);

кредиторы (лица, выдавшие кредит), через некоторое время они ожидают возвращение кредита деньгами, которые потеряли свою покупательную способность. Чтобы компенсировать потери от инфляции, кредиторы устанавливают соответствующую процентную ставку по кредиту, чтобы покрыть свою потерю (убытки).

Поэтому различают:

§ номинальную процентную ставку (процентную ставку, зафиксированную в кредитном договоре);

§ реальную процентную ставку (номинальную процентную ставку, умноженную на уровень инфляции (вычитается уровень прироста цен в процентах).

Для предпринимателя важна реальная процентная ставка, т. е. доход, который у него останется даже в условиях инфляции.

Пример: процентная ставка = 20% годовых.

Прирост цен за год = 12%.

Реальная процентная ставка — 20% — 12% = 8%;

получатели фиксированного дохода- лица, получающие доход в виде оклада, пенсии, пособия, с ростом цен теряют часть дохода. Поэтому правительство периодически производит индексацию, т. е. повышение заработной платы работников, получающих должностной оклад.